Filtry statystyczne a luka produkcyjna - dziwne rzeczy - 2011-06-07 23:30:09
autor: Pawel Baranowski
Mam problem z ekonometrii, statystyki...
Otóż sprawdzałem ostatnie różne metody szacowania luki produkcyjnej -
odchylenia od trendu vs. bardziej zaawansowane filtry.
I np. zastosowałem dla kwartalnego odsezonowanego PKB filtr
Christiano-Fidgeralda (pisownia z pamięci). Proste sprawdzenie
stacjonarności:
DF bez dodatków = -1,5
ADF z 1 opóźnieniem = -10
ADF z 4 opóźenieniami = 1,6
Powtórzyłem to na nieco krótszej próbie - wynik bez większych zmian.
Co jest dziwnego w tym filtrze albo teście, że tak zmienia wynik badania
stacjonarności. Tak sobie myślę, że tu nie da się wiele zrzucić na złe
testy, bo wyniki są bardzo róźne i obie wartości są daleko od wartości
krytycznych na sensownych poziomach istotności.
Ktoś ma jakiś pomysł?
--
pozdrowienia
http://...
Zapraszam na moja strone reklama
Otóż sprawdzałem ostatnie różne metody szacowania luki produkcyjnej -
odchylenia od trendu vs. bardziej zaawansowane filtry.
I np. zastosowałem dla kwartalnego odsezonowanego PKB filtr
Christiano-Fidgeralda (pisownia z pamięci). Proste sprawdzenie
stacjonarności:
DF bez dodatków = -1,5
ADF z 1 opóźnieniem = -10
ADF z 4 opóźenieniami = 1,6
Powtórzyłem to na nieco krótszej próbie - wynik bez większych zmian.
Co jest dziwnego w tym filtrze albo teście, że tak zmienia wynik badania
stacjonarności. Tak sobie myślę, że tu nie da się wiele zrzucić na złe
testy, bo wyniki są bardzo róźne i obie wartości są daleko od wartości
krytycznych na sensownych poziomach istotności.
Ktoś ma jakiś pomysł?
--
pozdrowienia
http://...
Zapraszam na moja strone reklama
mBank
- limit do 10 000 zł na start!
- bezpłatne przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego
- łatwo dostępne dopuszczalne saldo debetowe
Odpowiedzi
- Filtry statystyczne a luka produkcyjna - dziwne rzeczyPawel Baranowski